Der lange Weg zur Version 2.0: Die Charts 2.0

bric-statistikamtIm folgenden Artikel werden wir auf die Neuheiten und Unterschiede zu Version 1.0 eingehen sowie die neuen Möglichkeiten darstellen. Die gravierendste Neuerung betrifft die Charts, die mittlerweile 4 Graphen gleichzeitig anzeigen. Darunter der OHLC-Graph, der Indikatoren Graph, der MACD-Triple-Graph und der OrderVolume-Graph.

 

EMA (Exponential Moving Average):

Die EMA Indikatoren sind gleitende Kursdurchschnitte, die einem einfachen gleitenden Durchschnitt ähneln. Zusätzlich wird den letzten Kursen aber mehr Bedeutung zugewiesen.

Formel:

Gewichtung: Ew(t) = 2 / ( n + 1)

n = Berechnungsperiode

EMA: EMA(t) = ((Close(t) - EMA(t-1)) * Ew(t)) + EMA(t-1)
Entstehung von Trading Signalen:

  • Einsatz eines einzelnen EMA Indikator
    • Kurs kreuzt EMA von unten nach oben: Kaufsignal
    • Kurs kreuzt EMA von oben nach unten: Verkaufsignal
  • Einsatz multipler EMA Indikatoren
    • Kreuzt der kürzere EMA(EMA22 zB) den längeren EMA(EMA60 zB) von unten nach oben: Kaufsignal
    • Umgekehrt, kreuzt der EMA22 den EMA60 von oben nach unten: Verkaufssignal.
EMA

Am Anfang des Graph sieht man, dass der EMA22 den EMA60 nach oben schneidet, also Kaufsignal. Ziemlich an Ende sieht man das Gegenteil, also verkaufen. Bei perfektem Ein- und Ausstieg Gewinn pro Aktie(Marten Night): 170€

Bollinger Band:

Die Bollinger Bänder bestehen aus drei Linien (simple moving average, low, upper). Das untere und obere Band wird mit der Standardabweichung und einem Faktor k multipliziert und zum sma addiert bzw subtrahiert.

Interpretation:

  • Bewegt sich ein Kurs in die Nähe des oberen oder unteren Bandes, dann ist mit einem kurzfristigen Rebound in Richtung des anderen Bandes zu rechnen. Denn grundsätzlich hat der Kursverlauf die Tendenz, sich innerhalb der Bollinger Bänder zu bewegen.
  • Bricht der Kurs aus den Bollinger Bändern aus, ist von einer Fortsetzung der Bewegung in die gleiche Richtung auszugehen.
  • Eine Verengung des oberen und unteren Bandes deutet auf eine bevorstehende große Kursbewegung hin, in eine nicht voraussagbare Richtung.
Bollinger

Bei solid zeigen die Bollinger Bänder einen möglicher kurzen Kursumschwung nach unten, falls der Kurs nicht nach oben ausbricht.

ADX (Average Directional Movement Index):

Bei dem ADX handelt es sich um einen Gleitenden Durchschnitt des DMI-Indikators. Er bestimmt zwar die Trendintensität eines Wertes, nicht aber die Trendrichtung. Der ADX unterscheidet nicht zwischen einem fallenden oder einem steigenden Markt. Durch seinen Anstieg deutet er lediglich auf einen bevorstehenden Trend hin. Das verwendete Zeitintervall liegt bei 14.

Formel: Link

ADX

Im markierten Bereich sehen wir positive Candlesticks und einen nach oben schnellenden ADX Indikator. Wir können relativ sicher davon ausgehen, dass der positive Trend weiter anhält.

ATR (Average True Range):

Der Average True Range misst die Handelspanne innerhalb eines Zeitraumes in Pips, und rechnet dann eine Average Range (durchschnittliche Handelsspanne) für eine bestimmte Anzahl von Perioden aus. Bei Verwendung eines Tagescharts mit dem Standardwert von 14, errechnet der ATR-Indikator den Tagesdurchschnitt vom Hoch bis zum Tief der letzten 14 Tage. So bekommen Sie einen aktuellen Wert für die Volatilität.

Formel: Max((High(t) - Low(t)) , (High(t) - Close(t-1)) , (Close(t-1) - Low(t)))

RSI (Relative Strength Index):

Vergleicht die Stärke von Kursverlusten in der eingestellten Periode mit der Stärke der in dieser Periode vorhandenen Gewinne.

Der “RSI” zeigt als Oszillator die “innere Stärke” einer Kursbewegung an. Bei einem “RSI” von 0 gilt der Basistitel als überverkauft (keine “innere Stärke”), bei einem “RSI” von 100 gilt er als überkauft (maximale “innere Stärke”), weshalb jeweils mit einer technischen Gegenreaktion zu rechnen ist.

Formel: 100 * [AvgSU / (AvgSU + AvgSD)]
AvgSU = durchschnittliche Summe positiver Tage(Kerzen)
AvgSD = durchschnittliche Summe negativer Tage(Kerzen)

RSI

Hier haben wir fast einen 0 Punkt im RSI, ergo Kaufsignal, bis zum nächsten 70%-80% Stand haben wir ~50% Gewinn pro Aktie erzielt

ROC (Rate of Change):

zeigt die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem Kurs x Tage vorher in Prozent oder in Punkten an. Der ROC stellt somit die Stärke der Kursschwankungen als Verhältnis dar.

Formel: ROC(t) = C(t) : C(t-n) * 100

C = Schlusskurs

ROC

Der ROC Indikator zeigt, dass bei der Dahl LTCM seit dem 10. August 2015 kaum noch Kurschwankungen vorhanden sind. Davor war der Kurs sehr stark am Schwanken.

CCI (Commodity Channel Index):

Der CCI ist ein Oszillator, der anzeigt, ob ein Asset überkauft oder überverkauft ist. Sobald der CCI-Indikator über +100 steigt und wieder diesen Wert in entgegengesetzte Richtung erneut kreuzt, wird an dieser Stelle ein Short-Trade platziert. Wenn der CCI hingegen unter -100 fällt und wieder dieser Wert in entgegengesetzter Richtung überschritten wird, wird an dieser Stelle ein Long-Trade platziert.

Formel:

  • Xt = (H + L + C) / 3
  • MAXt = (Xt + Xt-1 + Xt-2 ... + Xt-n+1 ) / n
  • sXt = abs(Xt - MAXt) + abs(Xt-1 - MAXt) + ... abs(Xt-n+1 - MAXt)) / n
  • CCI = 100 * (Xt - MAXt) / (0.015 * sXt)

wobei

  • X = signifikanter Kurs
  • MAX = Moving Average von X
  • sX = mittlere Abweichung des Kurses von MAX
  • abs = Absolutbetrag
CCI

Im markierten Bereich sieht man, dass der Indikator den Bereich von -1 2mal kreuzt, somit wird eine Long Position eröffnet

StochRSI:

Der “Stochastic RSI Oszillator” ist eine Weiterentwicklung des “RSI”. Er entsteht durch eine Kombination des bekannten Stochastik-Indikators mit dem “RSI”, indem die Stochastik-Berechnung auf die “RSI”-Kurve angewendet wird. Ergebnis ist wieder eine zwischen 0 und 100 oszillierende Kurve, die als Overbought-/Oversold-Oszillator zu verwenden ist.

stochRSI = 100 * (RSI - Minn(RSI)) / (Maxn(RSI) - Minn(RSI))

wobei n = Periodenzahl für RSI und Stochastik

Einstellung: n = 14

Interpretation:

Der Stochastic RSI zeigt im Vergleich zum RSI einen steileren, eindeutigeren Verlauf und hält sich häufig bei den Grenzwerten 0 und 100 auf. Der Indikator hat nicht, wie sonst üblich, Extremzonen, sondern zeigt bei einem Wert von 100 eine Überkauftsituation und bei einem Wert von 0 eine Überverkauftsituation an.

StochRSI

Ultimate Oscillator

Der “Ultimate Oscillator” versucht die Übertreibungsphasen exakter als andere Oszillatoren zu ermitteln: Dies soll erreicht werden, indem sich die Berechnung auf die durchschnittliche Kursveränderung dreier Zeitphasen bezieht (wodurch die Ausschläge des Oszillators verlangsamt werden), wobei die jüngste Zeitphase zwar das größte Gewicht erhält (die Verlangsamung wird somit wieder eliminiert), Überhitzungsphasen jedoch später angezeigt werden sollen als bei anderen Oszillatoren. Die Übergewichtung der jüngeren Kursveränderungen ergibt sich daraus, dass beispielsweise die Kurse der letzten 7 Tage sowohl mit den Gewichtungsfaktoren 4 und 2 wie mit dem 28-Tage Durchschnitt berücksichtigt werden.
Für den UO gelten die folgenden Handelsregeln:

  • Ein Verkaufssignal gilt, wenn der Oscillator oberhalb von 50% notiert, dort eine Spitze herausgebildet hat und anschließend nach unten abdreht.
  • Eine Short-Position soll geschlossen werden, wenn ein Kaufsignal eintritt oder wenn das 30%-Niveau erreicht wird oder wenn der “Ultimate Oscillator” unter 50% notierte und dann über 65% ansteigt.
  • Ein Kaufsignal gilt, wenn der Indikator unterhalb von 50% notiert, dort einen Tiefpunkt herausgebildet hat und anschließend nach oben abdreht.
  • Eine Long-Position soll geschlossen werden, wenn ein Verkaufssignal eintritt oder wenn das 70%-Niveau erreicht wird oder wenn der “Ultimate Oscillator” über 50% notierte und dann unter 30% zurückfällt.
OU_1

Am Ende des markierten Bereichs wird ein Kaufsignal ausgelöst

OU_2

Im markierten Bereich wird ein Verkaufssignal ausgelöst

Stoch Fast/Low

Der FastStochastik-Oszillator zeigt uns, wo innerhalb der Handelsspanne einer festgelegten Berechnungsperiode sich der aktuelle Schlusskurs befindet.

Der SlowStochastik glättet den FastStochastik etwas und bringt so etwas mehr Ruhe in den Oszillator.

Die Signale des Stochastik-Indikators

  • Der Stochastikindikator funktioniert am besten in Seitwärtsbewegungen
  • Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Stochastikindikator (Fast, besser noch Slow) aus dem unteren Grenzbereich heraus über 20 steigt.
  • Ein Verkaufsignal wird erzeugt, wenn der Stochastikindikator (Fast, besser noch Slow) aus dem oberen Grenzbereich heraus unter 80 fällt.
  • Kreuzungen zwischen Fast und Slow können auch verwendet werden: Kaufen, wenn der Fast Indikator über den gleitenden Durchschnitt Slow steigt, verkaufen wenn Fast unter Slow fällt.
  • Divergenzen zwischen Indikator und untersuchtem Wert deuten auf Trendwechsel hin

Man bedenke ein Indikator sollte nie alleine benutzt werden! Es sollten immer andere Indikatoren noch zu Rate gezogen werden, um die jeweiligen Signale zu bestätigen.

1 comment for “Der lange Weg zur Version 2.0: Die Charts 2.0

  1. Phil
    26. November 2015 at 11:25

    Sehr gute Erläuterungen, für Charttechnikfreaks super.

Schreibe einen Kommentar